Simulador Monte Carlo de drawdown

Un backtest te muestra una sola secuencia de operaciones. La simulación Monte Carlo baraja esa secuencia miles de veces para mostrar el rango de drawdowns que la misma estrategia podría producir de forma plausible, que suele ser peor de lo que sugiere el backtest único. Ingresa las estadísticas de tu estrategia y ejecútalo.

Por qué importa Monte Carlo

Dos estrategias con backtests idénticos pueden implicar riesgos muy distintos, porque un backtest es una sola extracción de una distribución. Barajar el orden de las operaciones revela los drawdowns escondidos en esa distribución: un sistema que mostró un drawdown máximo del 8% en un backtest a menudo muestra un drawdown en el percentil 95 dos o tres veces mayor entre simulaciones. Si ese número rompe tu cuenta (o el límite de tu prop firm; revísalo con la calculadora de pérdida diaria), el dimensionamiento de la posición está mal, no es mala suerte.

Esta es la misma idea que Nebula aplica automáticamente: cada estrategia campeona en Pro y Ultimate se entrega con un informe de robustez Monte Carlo junto con sus resultados walk-forward y out-of-sample, para que veas la distribución antes de que nada toque una terminal en vivo. Más sobre el método en sobreajuste y pruebas walk-forward, explicados.

Preguntas frecuentes

¿Por qué el drawdown simulado es peor que mi backtest?

Porque tu backtest es un ordenamiento de ganancias y pérdidas entre miles de millones. Monte Carlo muestra la dispersión de ordenamientos; las peores rachas plausibles de la mayoría de las estrategias simplemente aún no han ocurrido en la ventana probada.

¿Qué tasa de acierto y múltiplo R debo ingresar?

Usa cifras out-of-sample si las tienes: las estadísticas in-sample suelen estar infladas por el sobreajuste. Si solo tienes un backtest, trata los resultados de aquí como un mejor caso.

¿Cuántas operaciones debo simular?

Iguala el número de operaciones esperado para el periodo que te interesa, por ejemplo un año. Los horizontes más largos producen drawdowns de peor caso más profundos.

Más herramientas gratuitas: riesgo de ruina · tamaño de posición · recuperación de drawdown · todas las herramientas.

Herramienta educativa, no asesoría financiera. Los resultados simulados no son predicciones. El trading conlleva riesgo.