Simulador Monte Carlo de Drawdown
Um backtest mostra uma única sequência de operações. A simulação Monte Carlo reembaralha essa sequência milhares de vezes para mostrar a faixa de drawdowns que a mesma estratégia poderia plausivelmente produzir - que costuma ser pior do que o backtest único sugere. Informe as estatísticas da sua estratégia e execute.
Por que o Monte Carlo importa
Duas estratégias com backtests idênticos podem carregar riscos muito diferentes, porque um backtest é uma única amostra de uma distribuição. Reembaralhar a ordem das operações revela os drawdowns escondidos nessa distribuição: um sistema que mostrou 8% de drawdown máximo em um backtest frequentemente mostra um drawdown no percentil 95 duas a três vezes maior nas simulações. Se esse número rompe sua conta - ou o limite da sua prop firm (confira com a calculadora de perda diária) - o dimensionamento está errado, não azarado.
Essa é a mesma ideia que o Nebula aplica automaticamente: cada estratégia campeã no Pro e no Ultimate vem com um relatório de robustez Monte Carlo junto dos resultados walk-forward e out-of-sample, para você ver a distribuição antes de qualquer coisa tocar um terminal real. Mais sobre o método em overfitting e testes walk-forward, explicados.
Perguntas frequentes
Por que o drawdown simulado é pior que o do meu backtest?
Porque seu backtest é uma ordenação de ganhos e perdas entre bilhões. O Monte Carlo mostra a dispersão das ordenações; as piores sequências plausíveis da maioria das estratégias simplesmente ainda não aconteceram na janela testada.
Qual taxa de acerto e múltiplo R devo informar?
Use números out-of-sample se os tiver - estatísticas in-sample costumam ser infladas pelo overfitting. Se você só tem um backtest, trate os resultados aqui como o melhor cenário.
Quantas operações devo simular?
Use a contagem esperada de operações para o período que interessa - por exemplo, um ano. Horizontes mais longos produzem drawdowns de pior caso mais profundos.
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Ferramenta educacional, não aconselhamento financeiro. Resultados simulados não são previsões. Operar envolve risco.